2025年中国精算师考试准精算师科目指导5

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　　05风险理论

　　考试时间：2小时

　　考试形式：客观判断题

　　考试内容和要求：

　　考生应深入理解与掌握保险中基本的风险模型： 短期个别风险模型、 短期聚合风险模型、长期聚合风险模型，以及这些模型的相关性质;掌握效用函数与期望效用原理，并将期望效用原理运用于保险定价;掌握随机模拟的基本方法。

　　A.保险风险模型：(分数比例约为70%左右)

　　1. 短期个别风险模型：

　　单个保单的理赔分布，独立和分布的计算，矩母函数，中心极限定理的应用。

　　2. 短期聚合风险模型：

　　理赔次数和理赔额的分布，理赔总量模型，复合泊松分布及其性质，聚合理赔量的近似模型。

　　3. 长期聚合风险模型：

　　连续时间与离散时间的盈余模型，理赔过程，破产概率，调节系数，再保险和团体保险中的风险模型及其性质。

　　B. 效用理论及其在保险中的应用：(分数比例约为20%左右)

　　1. 效用与期望效用原理，效用函数与风险态度。

　　2. 效用原理与保险定价。

　　3. 效用原理的应用。

　　C. 随机模拟的基本方法：(分数比例约为10%左右)

　　均匀分布随机数与伪随机数，随机数的产生方法，离散随机变量与连续随机变量的模拟，随机模拟的应用。

　　参考书目：

　　《风险理论与非寿险精算》 (中国精算师资格考试用书) 谢志刚、韩天雄编着，南开大学出版社，2000年9月第一版，第四章、第五章、第六章、第七章、第八章(不包括8.7节和8.8节)